隨著金融科技快速發(fā)展，商業(yè)銀行面臨著越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，貫穿在商業(yè)銀行日常運(yùn)營(yíng)和管理全流程中。風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行的核心管理能力，在數(shù)字技術(shù)飛速發(fā)展的環(huán)境下，傳統(tǒng)風(fēng)控模式面臨數(shù)據(jù)處理和分析能力不足、決策響應(yīng)速度慢、無(wú)法應(yīng)對(duì)多維度和新型風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)等瓶頸，相比之下，準(zhǔn)確、可靠、反應(yīng)靈敏的智能化風(fēng)控體系將極大增強(qiáng)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，商業(yè)銀行借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)手段，打造智能化、精細(xì)化風(fēng)控能力，推動(dòng)商業(yè)銀行建立更加全面、精準(zhǔn)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和預(yù)警，提高業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平。

近年來(lái)，商業(yè)銀行積極布局智能風(fēng)控平臺(tái)，基于客戶的金融交易、生活等多維度的行為數(shù)據(jù)，建立風(fēng)險(xiǎn)控制模型，并覆蓋全渠道、全產(chǎn)品建設(shè)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和管控的全流程一體化處理。目前，智能風(fēng)控在信貸、反欺詐、異常交易監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

圖1-1 智能風(fēng)控體系

    l  盤(pán)點(diǎn)商業(yè)銀行智能風(fēng)控建設(shè)現(xiàn)狀

       ?  國(guó)有大行

工商銀行高度重視以先進(jìn)技術(shù)夯實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)智能化風(fēng)控平臺(tái)，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)“主動(dòng)防、智能控、全面管”，提升預(yù)警能力。與此同時(shí)，工商銀行不斷加強(qiáng)智慧風(fēng)控對(duì)外應(yīng)用賦能，目前已打造并輸出客戶資金保護(hù)、智慧信貸決策、交易風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)反洗錢(qián)管理等5大類近20款產(chǎn)品，支持中小金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，已累計(jì)服務(wù)300多家同業(yè)金融機(jī)構(gòu)。工商銀行還全面加強(qiáng)客戶信息安全管理和個(gè)人隱私保護(hù)，自主開(kāi)發(fā)的“融安e信”大數(shù)據(jù)風(fēng)控產(chǎn)品自投產(chǎn)以來(lái)，已累計(jì)攔截欺詐匯款50多萬(wàn)筆，為客戶避免損失近130億元。

中國(guó)銀行構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)智能化分析及應(yīng)用平臺(tái)“中銀智能風(fēng)控”，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜等新興技術(shù)為工具、以風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為決策依據(jù)，貫穿貸前、貸中、貸后，為全面識(shí)別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)提供有力支撐。平臺(tái)包括“萬(wàn)象”風(fēng)險(xiǎn)360全景試圖、“天網(wǎng)”風(fēng)險(xiǎn)圖譜多維分析、“洞鑒”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控平臺(tái)、“神策”風(fēng)險(xiǎn)決策引擎和“妙算”風(fēng)險(xiǎn)模型工廠等5大類產(chǎn)品服務(wù)，其中，“洞鑒”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控平臺(tái)是以風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)庫(kù)為基礎(chǔ)，整合總分行全轄各條線預(yù)警因子、預(yù)警模型的定義，形成可靈活配置且全轄統(tǒng)一的因子庫(kù)、信號(hào)庫(kù)、標(biāo)簽庫(kù)，為信貸客戶的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)掘與管控提供支撐。

國(guó)有大行積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，聚焦智能風(fēng)控，不斷融合新興技術(shù)，融合風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)、服務(wù)、產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共建、共享、共用的新思路，構(gòu)建線上線下全場(chǎng)景、全渠道、全流程覆蓋的企業(yè)級(jí)智能風(fēng)控平臺(tái)，推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管控和治理，持續(xù)賦能業(yè)務(wù)發(fā)展；同時(shí)，依托金融科技優(yōu)勢(shì)，向金融監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域，推出多款風(fēng)控產(chǎn)品及服務(wù)，助力提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

?  股份制銀行

招商銀行依托金融科技能力，持續(xù)構(gòu)建零售智慧風(fēng)控生態(tài)體系，其包括“天秤”智慧風(fēng)控平臺(tái)、實(shí)時(shí)AI人工審理平臺(tái)、智能風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查平臺(tái)、綜合身份認(rèn)證平臺(tái)等，將風(fēng)險(xiǎn)感知、實(shí)時(shí)決策、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和問(wèn)題處置等能力整合，形成覆蓋可疑賬戶和風(fēng)險(xiǎn)交易的全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在被騙交易的精準(zhǔn)高效甄別，在客戶登錄至交易的全流程，多節(jié)點(diǎn)地提醒、勸阻客戶，阻斷風(fēng)險(xiǎn)交易，避免資金損失。此外，招商銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型,為中小微企業(yè)提供的純信用、線上化、自動(dòng)化的流動(dòng)資金貸款。

平安銀行基于數(shù)字化技術(shù)，打造智慧風(fēng)控平臺(tái)，將授信業(yè)務(wù)風(fēng)控全流程納入線上化、數(shù)字化管理。平安銀行通過(guò)智慧風(fēng)控平臺(tái)，貸前依托評(píng)級(jí)模型體系開(kāi)展智能盡調(diào)，自動(dòng)導(dǎo)入信息數(shù)據(jù)；貸中塑造風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型體系，通過(guò)客戶畫(huà)像分析，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)自動(dòng)審批，縮短單筆業(yè)務(wù)審批時(shí)長(zhǎng)；貸后應(yīng)用限額模型體系，實(shí)現(xiàn)貸后管理精細(xì)化以及貸后動(dòng)作自動(dòng)化。

股份制銀行依托金融科技在優(yōu)化服務(wù)中小微企業(yè)的智能風(fēng)控方面較為突出，其運(yùn)用客戶全方位精準(zhǔn)畫(huà)像系統(tǒng)和線上化、智能型的風(fēng)險(xiǎn)管控體系等先進(jìn)技術(shù)，顯著降低銀行客戶信貸管理和資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控之間的信息不對(duì)稱性，及時(shí)對(duì)信貸資金進(jìn)行跟蹤監(jiān)控和管理，有效緩解中小微企業(yè)申請(qǐng)難、流程多、用資貴、放款慢等難題。

?  中小上市商業(yè)銀行

北京銀行不斷提升電子銀行業(yè)務(wù)反欺詐能力，依托金融科技賦能，持續(xù)建設(shè)“護(hù)盾”智能交易反欺詐平臺(tái)。該平臺(tái)對(duì)電子銀行全渠道交易開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)核查，并采取有效管控措施，成功構(gòu)建完成“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)處置”的高效管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)“事前預(yù)防、事中控制、事后分析”的風(fēng)控模式，有效保障了客戶線上資金交易安全。截至2022年末，“護(hù)盾”智能交易反欺詐平臺(tái)共攔截風(fēng)險(xiǎn)交易超 25 萬(wàn)筆，深度受詐客戶成功攔截率超 90%，全年保持線上渠道資金零盜刷。

南京銀行堅(jiān)持“以客戶為中心”，從客戶生命周期的各個(gè)階段開(kāi)展基于大數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用，完成從客戶準(zhǔn)入、反欺詐、貸中監(jiān)測(cè)到貸后預(yù)警的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。并依托大數(shù)據(jù)等科技手段，搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，建立全行大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，有效識(shí)別潛在的違約客戶，并同步給工作人員對(duì)其加以重點(diǎn)關(guān)注。

相較國(guó)有大行和股份制銀行,中小上市商業(yè)銀行起步較晚,在科技投入、風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)建設(shè)、人才儲(chǔ)備等方面相對(duì)弱勢(shì)。但隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，部分銀行運(yùn)用新興技術(shù)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，建立特色數(shù)據(jù)系統(tǒng)。如基于大數(shù)據(jù)、知識(shí)圖譜和人工智能技術(shù)搭建智能風(fēng)控場(chǎng)景，并廣泛應(yīng)用在反欺詐場(chǎng)景中，提升個(gè)人征信的廣度和精度，降低風(fēng)控成本。

l  中小上市商業(yè)銀行典型案例

北京銀行為確?？蛻艟€上渠道資金安全，以高效、精準(zhǔn)、柔性風(fēng)控為目標(biāo)，持續(xù)建設(shè)“護(hù)盾”智能交易反欺詐平臺(tái)?！白o(hù)盾”平臺(tái)是由策略運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、智能案件核查平臺(tái)、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)外呼平臺(tái)、合規(guī)圖譜查詢平臺(tái)、黑產(chǎn)輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)、系統(tǒng)健康監(jiān)測(cè)平臺(tái)等多平臺(tái)聯(lián)合作業(yè)的系統(tǒng)集群，配備專家運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了線上渠道交易的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)監(jiān)測(cè)處置，全方位保障線上渠道的安全運(yùn)營(yíng)。

目前，“護(hù)盾”平臺(tái)以北京銀行內(nèi)部交易畫(huà)像為基礎(chǔ)，持續(xù)引入有權(quán)機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營(yíng)商、頭部互聯(lián)網(wǎng)、安全技術(shù)企業(yè)等外部風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)，不斷完善客戶畫(huà)像，從多維度描繪客戶的操作行為、交易習(xí)慣，風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)高效的立體化、智能化風(fēng)險(xiǎn)防控。在防控風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，平臺(tái)持續(xù)賦能體驗(yàn)提升，為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶的換設(shè)備登錄、跨行轉(zhuǎn)賬操作提供簡(jiǎn)易化的驗(yàn)證體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了客戶風(fēng)控與體驗(yàn)的雙提升。

此外，北京銀行建立風(fēng)險(xiǎn)外呼核查團(tuán)隊(duì)，為客戶提供7*24小時(shí)全天候的風(fēng)險(xiǎn)交易核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)，同時(shí)，還引入人工智能AI機(jī)器人承接平臺(tái)人工外呼核查任務(wù)，將低風(fēng)險(xiǎn)交易的人工核實(shí)替代為智能機(jī)器人核實(shí)，實(shí)現(xiàn)電子銀行渠道風(fēng)險(xiǎn)交易核查與勸阻的智能化，有效提升外呼核查承載量、降低綜合運(yùn)營(yíng)成本，提升風(fēng)險(xiǎn)核查效率和智能化水平。

近年來(lái)，北京銀行以數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)為抓手，加大金融科技投入，借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等科技手段，積極推動(dòng)金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理相互融合，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)識(shí)別、前瞻預(yù)警和實(shí)時(shí)化解能力，智能風(fēng)控能力顯著提升。目前，北京銀行持續(xù)完善智能風(fēng)控體系，全方位賦能業(yè)務(wù)線產(chǎn)品創(chuàng)新、場(chǎng)景拓展、流程優(yōu)化與效率提升，形成了涵蓋交易反欺詐各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的多維度風(fēng)控體系，讓客戶可以更安全、便捷地享受移動(dòng)金融服務(wù)。

在數(shù)字浪潮的推動(dòng)下，智能風(fēng)控已成為商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)力方向。易觀分析認(rèn)為，中小上市商業(yè)銀行需進(jìn)一步加強(qiáng)智能風(fēng)控能力，持續(xù)深化數(shù)據(jù)智能應(yīng)用，積極構(gòu)建智能風(fēng)控體系，將智能風(fēng)控嵌入到各業(yè)務(wù)流程中，不斷提升預(yù)警系統(tǒng)的精準(zhǔn)性、及時(shí)性，有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)控增效。同時(shí)，借助科技賦能，通過(guò)客戶畫(huà)像細(xì)分等手段，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)而為客戶提供安全可靠的金融產(chǎn)品及服務(wù)。